Trinity TMS hilft, die Cashflows aus Warenpreis-Terminkontrakten in der unternehmensweiten Finanz- und Liquiditätsplanung zu berücksichtigen. Das System erlaubt, bestimmte Szenarien durchzuspielen und die Auswirkungen von Preisschwankungen auf die Gesamtliquidität des Unternehmens durch einen Plan-Vergleich besser zu quantifizieren.
Aus der Exposure-Übersicht lässt sich der Absicherungsbedarf für Commodities schnell ermitteln und das passende Instrument wählen.
Sofern die Unternehmen die jeweiligen Waren nicht per Kasse kaufen, beschränken sich die meisten Unternehmen bei der Absicherung gegen Fremdwährungsschwankungen auf Devisentermingeschäfte, da diese preisgünstig, klar kalkulierbar und einfach nachvollziehbar sind. Neben Forwards lassen sich auch Optionen abbilden.
Sämtliche Cashflows aus den derivativen Finanzinstrumenten finden sich umgehend und ohne erneute Erfassung in der Liquiditätsplanung und im Cash Management wieder.
Für tiefergehende Analysen, Bewertungen und Simulationen zur Optimierung des Commodity-Portfolios empfehlen wir die Lösung unseres Partners KYOS.
